Materia 7-103: Taller de Administración de carteras de inversión utilizando herramientas en Excel
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Objetivo: Brindar al profesional los conocimientos técnicos para el armado y administración de un portafolio financiero. |
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Contenido:Medidas de rendimiento y riesgo de un activo. Matriz de varianzas y covarianzas. Matriz de correlaciones Teoría de portafolio. Enfoque de Markowickz. Beta de una acción. Cálculo del Portafolio de mínima varianza utilizando Excel. Rendimiento de un portafolio financiero. Modelos de valuación de instrumentos de renta variable (Valuación por Método de Discount Cash Flow. Valuación por Múltiplos.) Aplicaciones prácticas en Excel. Valuación de Instrumentos de Renta fija. Medidas de sensibilidad para evaluar riesgo de tasa de interés. Estrategias activas y pasivas con bonos mediante el uso de la curva de rendimientos. Aplicaciones prácticas en Excel. Valuación de Futuros, Swaps y Opciones. Estrategias de inversión con futuros y opciones. Resolución de casos prácticos en Excel. |
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Requisitos: Se recomienda contar con conocimientos básicos de Análisis Matemático, cálculo financiero y estadística general. |
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Duración: 12 |
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