Materia 7-510: Introducción al cálculo de la Probabilidad de Default por Perdida Esperada Crediticia según NIIF9. Un caso Práctico.
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Objetivo: Brindar al graduado herramientas analíticas elementales para el cálculo de la Probabilidad de Default por Perdida Esperada Crediticia según NIIF9. |
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Contenido:Perdida Esperada Crediticia (Definición y Conceptos introductorios) Métodos de Estimación de la Probabilidad de Default - Probabilidad Point in Time, Marginal y Acumulada - Incremento Significativo del Riesgo Crediticio según NIIF9 - Ajuste de las Probabilidades de Default según escenarios macroeconómicos - Ejemplo del cálculo de la Perdida Esperada Crediticia para una cartera de Préstamos Personales. |
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Requisitos: Contar con conocimientos de cálculo financiero, estadística y econometría aplicada. |
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Duración: 8 |
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